Gambler's ruin lurar runt hörnet

Gambler's ruin är ett berömt matematiskt begrepp över vad som händer när en spelare med litet spelkapital möter en spelare eller ett casino med betydligt större kapital. Att en spelare med lite pengar till sitt förfogande ligger risigt till är väl ingen svårighet att räkna ut, men det finns även anledning att hysa oro för en spelare med relativt mycket pengar beroende på omständigheterna. Som spelare har du en del att lära utav teorin bakom Gambler's ruin.

En sak Gambler's ruin visar oss är att även om spelaren med mindre kapital är skickligare och har ett positivt förväntat värde (expected value - EV) kommer han med tiden förlora om hans sammanlagda spelkapital inte överstiger en viss gräns.

Gambler's ruin och bankroll management

Gambler's ruin är också nära förbundet med bankroll management (ibland under namnet money management). En dålig skött bankroll management slutar allt som oftast i bankrutt – orsaken är just lagen om Gambler's ruin.

Bankroll management grundar sig på att insatsen sänks ifall spelkapitalet reduceras, iakttas inte denna åtgärd riskeras hela det återstående kapitalet. Låt oss infoga ett exempel:

Du har 1 000 kronor och spelar ett spel där du satsar 100 med en förväntad utgång med vinst 7 gånger utav 10. Detta hindrar inte att du kan råka ut för en serie på fem raka förluster. Efter fem förluster i följd är ditt spelkapital halverat till 500 kronor. Låt säga att du nu har valet att övergå till att spela om 50 kronor per insats med samma förväntade utgång som innan. Bör du växla till detta eller fortsätta som innan?

Du bör växla till att spela för 50 kronor. Chansen är då mindre för Gambler's ruin och när ditt spelkapital ökat till 1 000 eller mer kan du återigen spela för insatser á 100 kronor. Tillvägagångssättet är basalt för bankroll management och spelar du poker bör du ha en tanke på detta.

Gambler's ruin och Kelly-kriteriet

En annat specifikt sätt att undvika Gambler's ruin är att använda sig av ett tillvägagångssätt vid satsande som involverar Kelly-kriteriet. Kelly-kriteriet är vanligare inom aktiehandeln, men dess principer är applicerbara på alla former av spel där det finns flera insatsnivåer. Enligt Kelly-kriteriet ska du avväga storleken på din satsning direkt gentemot de betrodda vinstchanserna. Om du inte anser dig ha mer än 20% vinstchans ska du aldrig satsa mer än 20% av ditt kapital.

Att tillämpa teorierna Kelly-kriteriet föreskriver är dock inget säkert skydd mot Gambler's fallacy. På grund av slumpmässiga inslag och fluktuationer kan du även vid korrekt bedömning av vinstchanser före ett spel ändå förlora ditt kapital.

Mer läsning
Gambler's fallacy
Bankroll management